Hallo, wenn Du nichts umkonfiguriert hast, arbeitet die Fritz-Box sowieso als Firewall.
Firewall heisst ja nur: der ein- und ausgehende Verkehr ist reglementiert. Die Firewalls in Heimroutern sind meist darauf beschränkt, den eingehenden Verkehr zu blockieren. Das heisst, aller Internettraffic, der von innen aufgebaut wird, darf passieren (z.B. Anforderung einer Webseite und die Antwort des Webservers).
Firmen-Firewalls können meist erheblich mehr; da ist der Verkehr in beide Richtungen komplett steuerbar: so darf z.B. der interne Mailserver Mail senden und empfangen, aber alle Nutzer im Firmennetz dürfen es nur über diesen Server.
Verbindungen, die von aussen aufgebaut werden (z.B. jemand versucht sich mit einem PC in deinem Heimnetzwerk zu verbinden) werden erstmal abgelehnt. Das ist ja auch sinnvoll, da man ja zuhause meist keine Dienste im Internet anbieten will. Will man es doch tun (z.B. einen Gameserver anbieten) so muss man für diese Anwendung im Router eine Portfreigabe einrichten (das ist ein Thema für sich, darauf gehe ich nicht weiter ein).
Keine Sicherheit ist endgültig, aber wenn Du möglichst keine offenen Ports in Deinem Router hast und eine aktuelle Firmware aufgespielt ist, bist Du schon relativ sicher. Eine Personal Firewall auf dem PC ist dann unnötig.
Prüfen kannst Du es auch unter
http://www.heise.de/security/dienste/por…shtml?scanart=3, dann kannst Du direkt sehen, ob Dein Router irgendwelche Verbindungen von aussen zulässt. Kleines Experiment: mach den Test einmal mit eingeschalteter und einmal mit deaktivierter Windows-Firewall; das Ergebnis wird sich nicht ändern.